Long Run Risk, the Wealth-Consumption Ratio, and the Temporal Pricing of Risk
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
the study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...
15 صفحه اول“the effect of risk aversion on the demand for life insurance: the case of iranian life insurance market”
abstract: about 60% of total premium of insurance industry is pertained?to life policies in the world; while the life insurance total premium in iran is less than 6% of total premium in insurance industry in 2008 (sigma, no 3/2009). among the reasons that discourage the life insurance industry is the problem of adverse selection. adverse selection theory describes a situation where the inf...
15 صفحه اولMeasuring Long-Run Consumption Risk
A large body of recent research, beginning with Bansal-Yaron (2004) has hypothesized long-run risk in consumption, in conjunction with Epstein-Zin preferences, as an explanation for the joint behavior of asset prices and economic aggregates. Finding direct evidence of this risk has proved to be challenge. This paper argues that there is strong evidence for productivity growth as a source of lon...
متن کاملthe study of aaag repeat polymorphism in promoter of errg gene and its association with the risk of breast cancer in isfahan region
چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به ا...
15 صفحه اولTemporal Risk Aversion and Long Run Risks
Agents with standard, time-separable preferences do not care about the temporal distribution of risk. This is a strong assumption. For example, it seems plausible that a consumer may nd persistent shocks to consumption less desirable than uncorrelated uctuations. Such a consumer is said to exhibit temporal risk aversion. This paper examines the implications of temporal risk aversion for asset...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: American Economic Review
سال: 2010
ISSN: 0002-8282
DOI: 10.1257/aer.100.2.552